近日，统计学院青年教师李硕博士的英文论文“Simultaneous Confidence Bands for Conditional Value-at-Risk and Expected Shortfall”于国际期刊Econometric Theory在线发表。 Econometric Theory是国际公认的计量经济学顶级期刊之一，被英国商学院协会认定为四星级（ABS 4）期刊。该刊旨在发表最前沿的理论研究成果，以审稿严格著称，每年仅出版六期，每期六篇论文。

本文研究了如何对在险价值和预期亏空构造置信区间的问题。在险价值和预期亏空是金融风险管理中广泛应用的两种风险测度。相对于目前学术界广泛讨论的单边测度，本文首次提出了相对风险的概念并定义了相应的风险测度。文章指出，无论投资者的决策是否基于预期效用，基于相对风险测度的统计推断都能在投资决策中提供帮助。在统计方法上，本文提出的方法可以同时对多个尾部水平进行联合统计推断，从而有助于对尾部风险进行全面监控。此外，针对数据不足和数据充分两种实际情形，本文分别给出不同的渐近理论。最后，本文提出了一种再抽样方法，此方法可以很方便地将上述理论应用于实证分析之中。

李硕2016年博士毕业于北京大学光华管理学院，之后加入我校统计系（后成立统计学院），现为经济统计系副教授。入职以来，已发表6篇英文论文，且全部发表于我校《高质量优秀学术成果目录》所收录的国际权威期刊，包括Econometric Theory（ABS 4）、Econometric Reviews（两篇，ABS 3）、Oxford Bulletin of Economics and Statistics（ABS 3）、Economics Letters （ABS 3）以及Computational Statistics and Data Analysis （ABS 3）。

附：论文链接 doi:10.1017/S0266466622000275